Daniela Mercury é filha de Liliana Mercuri de Almeida, uma assistente social de ascendência italiana, e Antônio Fernando de Abreu Ferreira de Almeida, um mecânico português.

Mercury cresceu no bairro de Brotas com os quatro irmãos: Tom, Cristiana, Vânia (que também é cantora) e Marcos.

Quando tinha oito anos de idade, Mercury começou a estudar dança. Aos treze, após assistir um show de Elis Regina, decidiu se tornar cantora, e aos quinze começou a se apresentar em bares.

Em 1984, aos dezenove anos de idade, casou-se com o engenheiro eletrônico Zalther Portela Laborda Póvoas. Um ano mais tarde, em 3 de setembro de 1985, deu à luz Gabriel, o primeiro filho. No ano seguinte, nasceu Giovanna.

Em 1996, Mercury e Póvoas se separaram. Em 2009, Mercury se casou com o publicitário italiano Marco Scabia, nove anos mais novo que ela, em Roma.